Мультисистемный тестер стратегий (часть 1)

Давно задался вопросом: как оттестировать в один прогон и построить Equity несколько систем одновременно. Не прибегая к танцам с бубном вроде объединения данных Equity каждой системы или написанию своего тестера стратегий.

Идею мне подкинул Олег (000), суть ее проста:
1. Создаем несколько клонов-инструментов (с одинаковыми данными и именами например EESR_1, EESR_2, EESR_N – по количеству систем)
2. Создаем один файл мега-систему, которая содержит в себе несколько систем.
3. В этом файле настраиваем фильтры для каждой системы(чтобы она торговала только определенной серией инструментов *_2 например)
4. Задаем объем капитала каждой системе
5. И тестим.
На выходе мы получаем, уже составную Equity, посчитанные общие к-ты Шарпа, CAR/MDD и т.п.

Основной вопрос, что при тесте 10 систем на 100 инструиментах, ручками все переименовывать не хватит жизни, поэтому мое врожденное чувство лени заставило меня накатать следующий скриптик: который помогает сделать(или очистить ранее созданную) группу клонов-инструментов для дальнейшего тестирования.
Читать далее…

Мультисистемный тестер стратегий (часть 2)

Итак первый этап пройден мы создали набор клонов-инструментов теперь очередь за стратегией:
Чтобы сделать бэктестинг стратегий на множестве инструментов придется немного поработать руками, структура afl кода должна состоять из нескольких уровней:

1 уровень – Мега стратегия, которая объединяем в себе множество стратегий, именно этот afl файл должен быть загружен в тестер и прогоняться на истории
2 уровень – множество файлов с системами они включают в себя правила торговли

Внимание: не копируйте нижеприведенный код, из-за особенностей показа кавычек, амиброкер не будет его правильно компилировать. Скачайте прикрепленный файл ниже по ссылке

Давайте разбираться подробнее:
Читать далее…