продуктивность

Время – деньги

Очень важный вопрос – сколько времени вы готовы уделять рынку? Готовы ли вы посвящать все свое рабочее время рынку, т.е. профессионально этим заниматься? Или вы обращаетесь к этому занятию время от времени, тогда рынок для вас является хобби либо альтернативным объектом инвестирования денег.

Любой профессиональный трейдер в своем развитии проходит несколько этапов:
Первое знакомсво с рынком – впервые услышал, что такое рынок. Посетил бесплатный семинар у брокера, открыл демо или небольшой брокерский счет, для того чтобы попробовать свои силы. Если тема фондового рынка показалась человеку интересной, то он переходит на следующий этап своего развития.
Рынок как хобби – на следующем этапе трейдер начинает интересоваться литературой, читает специализированные интернет-ресурсы, посещает мастер-классы. Однако на данном этапе лишь немногие имеют работающую стратегию, люди находятся в поисках своего места на рынке. Как правило, на этом этапе на рынок тратится относительно небольшое количество времени, обычно это время после работы или анализ рынка на досуге.
«Рынок как хобби» это, пожалуй, самый длинный этап, многие люди с «10 летним опытом работы на фондовом рынке» так и остаются на этом этапе, не переходя в высшую лигу. Потому что они так и не смогли построить по-настоящему устойчивой стратегии, а самое главное так и не решились уделить 100% своего рабочего времени торговле на рынке. Однако, есть небольшая часть трейдеров, которые смогли создать работающие стратегии или полюбили фондовый рынок на столько, что стали готовы связать с ним свою жизнь, именно эта категория переходит на следующий уровень развития.
Читать далее…

Софт для трейдинга: свой или чужой

В свое время я перепробовал кучу софта, считал что мне нужен комбайн all-in-one, на котором я мог мы реализовывать свои идеи. Понятно, что идеального софта нет, и встал выбор либо писать свое, либо ставить костыли к Амиброкеру и изгаляться.

Сначала я был настроен писать свой софт, а потом прикинул: “А нафига мне городить огород ради одной задачи, которая может и не выстрелить? Лучше это время потратить на исследования.” В и тоге ограничился костылями, идея так и не выстрелила. В итоге вместо многих месяцев работы, я потратил пару дней, и больше к этой идее не возвращался.

Но есть другой путь, путь русского программиста – это когда под локальную задачу, пишется фреймворк, убивается уйма времени, а на выходе поделка чем-то лучше Метастока. По этому пути категорически вредно ходить. Хотя я понимаю логику таких людей (в чем-то сам такой), они реализуют наиболее понятную для них задачу, из-за нехватки идей по торговле.

Я под каждый тип задач, имею некий набор инструментов. При этом инструменты подобраны так, чтобы решать максимально эффективно свой круг задач. Эти задачи можно разделить на две категории:
1. Generic way – когда задача на 100% решается с помощью прог ТА
2. Custom way – когда задачу без костылей не решить, когда упираешься в непреодолимые ограничения архитектуры проги ТА.

Custom way – это не свой бэктестер или средства визуализации, а решение задачи за максимально короткий срок, с минимальными трудозатратами. Например, задача формирования данных, дальше импорт в прогу ТА или Excel и анализ в них. Такие задачи “на коленке” максимально эффективно решает Python. И Python менее эффективен в решении сугубо трейдерских задач, чем специализированные программы.

Вообще в последнее время я стараюсь выдавливать из себя программиста по капле, ведь мне за софт никто не платит, а дорабатывать софт можно до бесконечности. Более того у меня развилась аллергия на кодинг, особенно на C# :) Поэтому,как человек ценящий свое время, и повернутый на эффективности труда, я работаю по философии Quick & Dirty.

Правила Q&D:

  • Создать максимум бенефита за минимум времени
  • Если есть 2 пути решения проблемы, красивый и долгий, или быстрый и некрасивый – выбирай второй
  • Есть желание написать крутую прогу, напиши на коленке скрипт – это круче!
  • Если есть перспективное направление на которое нужно много времени, потрать немного времени на первое знакомство, и исследования в первом приближении

p.s. Python – идеально вписывается в Custom Way и в философию Quick & Dirty!

Сказка о феях или немного о продуктивности

Эпиграф:

Танкисты (Т) посреди леса, жутко матерясь, натягивают гусеницу. Вдруг появляется Лесная Фея (Ф) и спрашивает:
Ф: -Танкисты, танкисты, а что это вы такое делаете?
Т: -Трахаемся!
Ф: -А хотите по-настоящему потрахаться, со вкусом?
Т: -Ну дык,конечно хотим!
Взмахнула Фея своей волшебной палочкой, и у танка отвалилась
башня…

В трейдинге как и в любой деятельности, которая связана с исследованиями, часто возникает ситуация, когда направление дальнейших действий неизвестно и не определено. Соответственно из этого положения человек начинает искать выход основываясь на своем бэкграунде и опыте.
Конечно для любого трейдера необходимы знания софта, и хотя бы одного языка программирования.
Но речь в сказке пойдет о тех, кто уже имеет достаточно опыта торговли, создания систем, и знаний.

Так вот приходит такой трейдер в творческий тупик, и начинает сразу думать о путях выхода, и как правило речь идет не о том, чтобы искать решения в себе. А о поиске внешних средств, несколько простых кейсов, чтобы было понятно о чем я:
1. Excel медленно считает, нужно написать свою программу для расчетов
2. Эх, если бы у меня была программа Х я бы натянул рынок, не то что с этой программой Y
3. У меня не получается торговать руками, но вот если купить робота за 3000 рублей, вот тогда я стану богатым
4. Хранить историю котировок в текстовых файлах не кошерно, надо придумать свой формат сжатия
5. Программа Z не умеет тестировать тот класс стратегий, что мне надо напишу ка я свой фреймворк/бэктестер/терминал для этого
6. А напишу ка я свой бэктестер, потому-что свой, потому-что удобнее и не то что у других

Все это, господа – секс с феями. Все трейдеры в душе перфекционисты, все хотят быстрее, выше, сильнее. Но время – ресурс невосполнимый, и тратя его на одно дело, мы забираем его у других. Поэтому я оглянулся назад и оценил, сколько работы я сделал зря ради красоты и перфекционизма. Многие проекты были заброшены сразу после того как доведены до стадии какой-то работоспособности. Мне стало грустно, конечно опыт остался, очередного робота(order management system) или бэктестера я могу за пол месяца написать на хорошем уровне, но не хочу!

Поэтому выработал для себя несколько правил:
1. Если проблему можно решить за 1 день, написав под это узкую программу, или за 30 дней, написав под это фреймворк. Нужно писать узкую утилиту, потому как есть вероятность, что больше никогда к этому не вернешься. Однако и утилиту можно сделать гибкой.
2. Если чешутся руки создать что-то глобальное и красивое, задайся вопросам а науха это надо? Какую конкретно задачу это красивое-доброе-совершенное будет решать, и сколько бенефита оно принесет? Если задача все равно важная, см. п. 1.
3. Если при решении задачи возникает желание создать что-то глобальное, с формулировкой, например “а хорошо бы иметь свой бэктестер” – значит задача поставлена неверно, или слишком общО сформулирована.
4. Если задачу можно сделать как-то через жопу имеющимися средствами – делай через жопу
5. Всегда стараться сократить время на решение задачи путем повышения эффективности. Если есть 100% уверенность повторяемости действий, нужно делать фреймворк. Но не нужно писать новый Амиброкер или Омегу, нужно делать только то, что даже через п.4 не делается. Если решился делать фреймворк, делай масштабируемую архитектуру (напр для роботов-исполнителей), но реализовывать нужно только, то что потребуется здесь и сейчас для решения задачи.
6. Для каждого гвоздя должен быть свой микроскоп! Глупо тестировать торговые системы на ассемблере, глупо делать двойную работу переписывая алгоритмы в разных платформах, глупо писать свое если есть уже готовое.

Ученые выяснили, как можно натренировать мозг

Ученые выяснили, как можно натренировать мозг
Бизнес газета РБКdaily
Ученые выяснили, как можно натренировать мозг

Мозг — не мышца, но его тоже можно развить путем упражнений. Это доказали специалисты Мичиганского университета. Ими разработан метод тренировки аналитических способностей человека. На данный момент он уже успешно опробован на двух сотнях добровольцев. … Читать далее >

Газета РБК daily

Статья очень интересная. Раз есть медицинский факт что можно натренировать мозг, то необходимо найти ответ на вопрос: "Как натренировать?"

Пошарился по интернету в поисках подобного софта и … набрел на замечательную прогу.  Сделаю репост т.к. он написал все предельно понятно Improving fluid intelligence

Fluid intelligence (FI) — довольно труднопереводимый психологический термин. Дословно его можно перевести как "подвижный интеллект". Этим термином обозначается та сфера нашего мышления, которая позволяет нам решать сложные многофакторные задачи. Fluid intelligence дает нам возможность анализировать новые ситуации, решать проблемы, которые мы раньше не решали, используя дедуктивные логические цепочки и обобщения. Например, таковы научные и педагогические задачи. Также уровень fluid intelligence четко коррелирует с качеством образования, что неудивительно, поскольку при сложном обучении (например, академическом) эта сфера мышления задействована очень сильно.

Конечно, существуют специальные задания для оценки этого качества. И прежде считалось, что fluid intelligence невозможно улучшить у взрослого человека. Но в 2008 году в уважаемом журнале PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA) была опубликована статья, в которой ученые утверждают, что с помощью специальной тренировки можно добиться улучшения fluid intelligence на 40%! И это колоссальная величина!

Оригинальная статья

Улучшить свой результат в тестах на FI можно только тренируясь на заданиях конкретного теста. Естественно, такая тренировка никак не сказывается на самом FI, что можно легко понять, если дать тестируемому человеку задания другого типа. Так считалось на протяжении почти сорока лет, но ученые нашли решение! Дело в том, что у нас есть специальная форма памяти для решения сложных задач. Она помогает нам удерживать в голове одновременно несколько факторов и учитывать их влияние, называется "рабочая память". Еще мы используем ее, чтобы быстро перенести информацию с одного носителя на другой. Например, когда вам диктуют номер телефона, вы переспрашиваете по несколько цифр и записываете их на листочек. Можно заключить, что рабочая память очень мала, раз может удержать так мало цифр — всего пару-тройку, если напрячься, то четыре-пять. И это действительно так. Немного лучше она управляется со зрительной информацией. А что если вы будете использовать рабочую память одновременно для слуховой и зрительной информации? Думаете, голова взорвется? Да, примерно. Но, оказывается, при этом постепенно будет расширяться максимальный объем рабочей памяти. Именно это и сделали исследователи: написали игру, в которой необходимо использовать рабочую память с каждым разом расширяя объем информации, который нужно туда запихать. Игра называется Brain Workshop и она доступна бесплатно любому желающему улучшить свой интеллект :)

Brain Workshop – a Dual N-Back game

На сайте есть подробное руководство — как и в каком режиме оптимально использовать эту программу. Рекомендую ознакомиться перед употреблением. Кратко опишу, что из себя представляет программа. В процессе игры вы видите поле как в крестиках-ноликах: 3х3, на котором раз в 3 секунды в случайном месте появляется квадрат и одновременно произносится одна из букв английского алфавита. В начале задание такое: если сейчас положение квадрата такое же, как в предыдущем появлении, то нужно нажать на клавиатуре "A", если звук такой же, то "L". И это все :) Далее, когда вы научитесь выполнять это задание без ошибок, нужно будет определить совпадения не с предыдущим появлением, а с "предпредыдущим". Потом с тем, которые было два квадрата назад и так далее :) Это звучит нереальным, а сделать это еще сложнее, но зато каков результат :) А еще программа сама строит графики обучения, позволяет корректировать все настройки и т.п.

Сложность такой игры в том, что нужно параллельно запоминать 2 потока упорядоченной информации: звук и расположение квадрата. Начал я с 1NBack (т.е. повторение предыдущей позиции и звука), потом удалось натренироваться до 2NBack, сейчас в основном трениную 3Nback, пока средняя угадайка 40-60%, хотя я доходил (при 80% угадайке повышается уровень) до Dual 4-NBack, но это разрыв мозга какой-то.

Подкупает, что методика была подтверждена уже дважды независимыми исследователями (
dx.doi.org/10.1016/j.intell.2010.09.001 и dx.doi.org/10.1109/ICISE.2009.1124). Поглядим к чему приведут ежедневные тренировки через 3-6 мес…

Продуктивность трейдера

В прошлом посте поговорили о более технических вещах, как контролировать расход времени и прочее. Пришло время поразмыслить над более важными вещами, собственно на что тратить свое время. Так как у трейдера в любой момент времени найдется с десяток направлений куда он может приложить свои усилия: создание стратегий, написание роботов, выход на новые рынки, обучение и другие, крайне необходимо видеть "дорожную карту" развития.

Я писал  О планировании и эффективности раньше. Если кому лень читать много букоф, смысл примерно в следующем: любое направление вашей работы является своего рода проектом, на который вы распределяете свои временные, интеллектуальные и финансовые ресурсы. Каждый подобный проект имеет некоторую отдачу, как финансовую, так и интеллектуально-технологическую. Например, создав стратегию вы получаете в перспективе финансовый поток, а создав супер-робота облегчаете себе будущую разработку стратегий и др преференции.

Все проекты можно разделить по категориям для удобства восприятия:

1. System Development Only – сюда относятся проекты торговых идей, которые могут лечь в основу стратегии. Главным свойством этих проектов является то, что для их реализации не требуется реализация других смежных проектов. Придумал->проверил->запустил, проекты этой категории являются наиболее приоритетными, т.к. имеют минимальное время от разработки до получения денежного потока.
2. Research and Development – НИОКР. Исследовательская работа связанная с поиском совершенно новых подходов, изучение новых рынков, проекты для ускорения и упрощения процесса System Development.
3. Business Process – проекты направленные на улучшение ваших бизнес процессов. Например, аудит результатов торгуемых систем, методы ММ, анализ общих рисков, общие вопросы управления торговыми стратегиями.
4. Technology – технические проекты. Роботы, шлюзы, инфраструктура и пр. технологическая мутотень.

Как я писал раньше я использую MS OneNote для организации информации по проектам, однако с ростом числа проектов этот способ организации мыслей стал не таким эффективным. Но все равно отлично подходит для заполнения проекта содержанием. Нашел отличную штуку – ConceptDraw MINDMAP при грамотном подходе позволяет отлично собрать мозги в кучу. Собственно покажу пару примеров того как можно это использовать.

Project Cloud
В каждую категорию добавляем по проекту, можно также создать суб-категорию. Каждый проект у нас имеет 2 свойства: GOALS и LINKS, цели и ссылки на другие проекты. Обратите внимание на против проекта "Скальпинг" идет ссылка на проект Plaza2, без реализации которого успех проекта будет сомнительным. Так реализуется взаимосвязь между проектами.

Вот как это может выглядеть:

Project Tree
Еще одно применение MindMAP я нашел в построении т.н. деревьев технологий, если кто помнит во многих играх вроде Цивилизации были такие деревья технологий. Назначение их простое, есть некие технологии (по большому счету это м.б. любой проект) без реализации которых тормозятся целые ветви развития. Project Tree помогает выстроить приоритеты, дает понимание куда двигаться в первую очередь и какие перспективы могут открыться.
Для примера дерево проектов "Алгоритмического скальпинга"

Time Management For Trading

Пару месяцев назад всю френд-ленту зафлудили постами со ссылкой на один мастер-класс по управлению своим временем, мне эта тема тоже интересна, так как моя цель наиболее эффективно распределять свое время для достижения максимального результата.
 

Прочитав литературу и просмотрев несколько обучающих видео я понял, что классическая техника тайм менеджмента для клерков или управленцев. Их дела за какой-то период можно разбить на простые группы: типа позвонить Васе, сделать отчет, забрать детей из школы. Для наших трейдерских занятий такой тайм менеджмент практически не применим, представьте свой список дел: ввести заявки в терминал, поставить стоп-лосс, почитать новости. :) Трейдеры как изобретатели или ученые, многим нужно вдохновение и муза, чтобы начать плодотворно работать – соответственно требуется другой тайм-менеджмент. Об этом поговорим в следующем посте, а сейчас несколько поделюсь несколькими фичами тайм-менеджмента для трейдеров которые пришли мне в голову за это время.
Время – ресурс невосполнимый, как говорил один уважаемый трейдер. Еще хуже, когда мы тратим его на всякую ерунду, вроде написания постов в ЖЖ 😉 Я как человек любящий точность не могу пройти мимо своего времени, его расход нужно обязательно квантифицировать

Для квантификации и мониторинга своих время-затрат, нужно создать календарь учета эффективности. Нужно взять любой календарь с большими цифрами, или воспользоваться замечательным сервисом для создания календарей с полуголыми тетками (http://calendar.axeeffect.ru/). Крайне необходимо повесить его на видное место, например на стену над монитором, главное чтобы был перед глазами.
После того как календарь с тетками висит, каждый день после закрытия торгового дня нужно отметить как прошел ваш день. Но квантифицированно, т.е. в рабочем дне 8 часов, я отмечаю дни квадратами разделенными на 4 четверти (1 четверть за 2 рабочих часа), если работал эффективно то сектор будет зеленый, если лазил по инторнетам и валял дурака закрашиваю красным маркером. Это касается рабочих дней, если приходилось работать по выходным, то закрашивается, лишь эффективно проведенное время.
Можно сделать, как то так:

Жаль что девушка про каких то оленей, с лосями было бы в тему :)

По окончании месяца, считается эффективность по формуле:
Efficiency = (Sum(Green Quarter) + Sum(Holyday Green Quarter) )/ Sum(Green + Red Quarter)
Количество эффективно отработанных четвертей дня + четверти выходых деленное на общее количество четвертей в рабочих днях месяца, НО выходные в общей сумме не учитываются. К примеру в октябре 2010 года, 21 рабочий день и 10 выходных, если мы проработаем на 4/4 в каждом рабочем дне наша эффективность будет 100%, однако если еще проработает на 4/4 все выходные эффективность будет: (21*4 + 10*4 ) / (21*4) = 147%.

Функция этого календаря состоит в том, что он не дает расслабиться и подстегивает к работе.

После того как начали мониторить свое время, нужно понять на что тратится ваше рабочее время и энергия. В тайм менеджменте, есть техника фиксации каждого действия и хронометраж рабочего дня, за трейдера как оказалось все сделали умные люди. Есть программулина http://www.manictime.com/, очень полезная штука для учета и статистики деятельности за компьютером. Мне, например, сразу в глаза бросился тот факт, что я 90% рабочего времени проводил в браузере, читал новости и жж)) Прога бесплатная, точнее есть версия лайт, но ее функционала хватает за глаза. И еще обратите внимание на метки которые можно ставить на периоды времени, например «Кодинг», «Системостроительство» или «DataMining», потом в разрезе этих меток можно построить статистику, программа покажет сколько времени за период было затрачено на то или иное занятие. Пройдет время полгода-год и вы сможете посмотреть чем занимались и куда удалось придти за это время, удовольствие потрясающее :)

И в заключении, если вы читаете этот пост в промежутке 10-00 и 18-45, знайте вы транжирите свое время и соответственно деньги. К слову, я запретил на фаерволе доступ к сайтам vedomosti.ru, livejournal.com и прочим трейдерким форумам в рабочее время, как оказалось, чтобы ознакомится со всеми новостями достаточно 30 минут после торгов.

О планировании и эффективности трейдинга

Любой кто занимается Trading for living, дефакто  занимается бизнесом. А успех любого бизнеса начинается с бизнес планировании. Бизнес планом для трейдера – по сути является торговая стратегия, однако на мой взгляд это частный случай.

Всегда существует множество направлений работы куда трейдер может направить свое бесценное время, задача усугубляется еще тем что частный трейдер в отличие от институционалов не имеет вспомогательных специалистов и ему приходится делать все самому. Поэтому в любой момент времени трейдер должен знать куда он движется и в какой точке работы находится.

В качестве планировщика я использую MS OneNote 2007, удобнейший инструмент для сбора всех заметок, статей, рисунков, мелких файлов  в одном месте, с удобными возможностями для структурирования и поиска. Направления своей работы поделил на 2 категории: проекты и текущие задачи. Свои проекты разделяю по 4 слоям: слой идей, слой реализации идей, слой управления системами и технический слой – исключительно для удобства. Категория Проекты – по сути глобальные направления работы, например выход на новые рынки, или открытие новых классов стратегий, написание нового ПО и т.п. По текущим делам все проще – текущие задачи могут быть в т.ч. этапами в реализации проектов.

Для чего все это нужно?

Дело в том что без четкой самоорганизации, т.к. надо мной нет больше начальника кроме меня самого, приходится самому себе ставить задачи и их решать. Иначе произошло бы неминуемое падение эффективности, более того скажу, я даже сам себе отчеты о выполненной работе за месяц пишу :) 

Расстановка приоритетов

Для себя выработал несколько главных правил которым стараюсь придерживаться, они лежат в плоскости время-деньги. Расположены они на главной странице моего планировщика большим жирным шрифтом:

  • Быть последовательным в реализации идей и проектов
  • Вести журнал и дневник, чтобы не забывать прошлый опыт и не ходить по кругу
  • Доводить исследования и проекты до конца – backtest – system – money
  • Конечная цель – деньги на счете, исходя из этого строить приоритеты.

Правила простые, но бывает о них забываешь когда исследования уводят в излишнюю теорию или программирование, часто к ним возвращаюсь и переосмысливаю что делается на моменте.

Планирование, стратегия и тактика
В любой момент времени трейдер должен знать на каком этапе он находится относительно своих стратегических планов, а в свою очередь стратегия делится на более мелкие тактические задачи, таким образом на первый взгляд нерешаемая задача становится вполне по зубам, т.к. была разбита на более простые и понятные тактические действия.

Немного личного, наблюдаю за собой, отметил интересный факт – существуют интеллектуальные циклы работоспособности (а также эмоциональные, физические), когда нет волны я играю в комп. игры, занимаюсь другими делами, пишу в ЖЖ вот. Но когда появляется волна, ее необходимо использовать максимально эффективно, этому способствует четкий список проектов и задач которые ждут исполнения, без них очень трудно себя заставить что-то сделать -> это недополученная прибыль и потерянная эффективность!