volatility

Волатильность DayTime vs Overnight

MarketSci Blog обновил свое исследование о соотношении волатильности внутри дня и во вне торговое время для SP500 (он добавил дополнительные 10 лет истории)

9

Соотношение волатильностей:

10

Я сделал такое же, только для индекса РТС

История с 2007 года, начало сессии с 10-31 (переход на 10-00 в 2011 году не учтен, но он сильно картины не меняет, я проверял).

11

Динамика годовой волатильности DayTime(RTH) vs Overnight (EOD)

12

Разница годовой волатильности DayTime(RTH) – Overnight (EOD)

Код для Amibroker
VolaRTH = StDev(log(C/O), 252) * sqrt(252) * 100;
VolaEOD = StDev(log(O/Ref(C, -1)), 252) * sqrt(252) * 100;

Plot(VolaRTH, "Volatility RTH", colorRed);
Plot(VolaEOD, "Volatility EOD", colorBlue);

//Plot(VolaRTH-VolaEOD, "Volatility RTH-EOD", colorRed,styleArea);