Edge торговой системы

В своих предыдущих постах я нередко упоминал термин edge относительно систем. Сегодня хотел бы остановиться на этом более подробно.

Для начала приведу несколько ссылок на мои посты 3х летней давности:

В поисках edge’a часть 1 (Главные вопросы)

В поисках edge’a часть 2 (Новый взгляд)

В поисках edge’a часть 3 (О рыночном времени)

В поисках edge’a часть 4 (Об эффективности)

Это скорее философские рассуждения, о том как стать не таким как все, и попасть в элиту (5%)  рынка, как представлялось 3 года назад.

Что же такое edge  – как мне представляется это устойчивое преимущество торговой стратегии над рынком.

Для примера можно взять:

  • Рулетку – казино имеет очень маленькое преимущество, около 5% по-моему, но это не мешает ему извлекать прибыль из игроков.
  • Блэк джек – существуют игроки умеющие правильно считать карты, тем самым они могут смещать преимущество в свою сторону и иметь профит уже с казино.

На рынке то же самое, не зря когда Декарт и сотоварищи придумывали тервер, они делали этого для применения в азартных играх.

Для трейдера стоит задача придумать такой метод, который будет обладать преимуществом над рынком, и будет давать возможность отбирать деньги у других участников. Система с edge извлекает неслучайную прибыль из случайного процесса.

Иметь системы с edge для моего System Development Framework очень важно, т.к. никакие оптимизационные процедуры и ММ не вытянут плохие системы, и не решат основную задачу которая стоит передо мной – стабильность результатов в long-run. Обычно системы без edge имеют "привычку" одновременно ломаться при изменении фазы рынка.

Главный и самый сложный вопрос…
Как определить что система обладает edge?

Качественно – система должна быть построена на использовании неэффективности рынка, и необходимо понимать кто будет драйвить рынок в нужную нам сторону и почему.
Количественно – тут чисто технический способ определения EdgeTest, в основе лежит сравнение результатов системы и случайной выборки сделок с рынка. Об этом способе расскажу в следующем посте…

Leave a comment