ÜberBlog

В поисках edge часть 3 (О рыночном времени)

Время – неотъемлемая часть нашей жизни, и естественно оно нашло отражение на рынке, все графики, так или иначе, строятся по временным интервалам – это стандарт.

Но как-то в моей памяти всплыла одна интересная особенность Читать далее…

В поисках edge часть 2 (Новый взгляд)

Возвращаясь к терминам бизнеса, edge – конкурентное преимущество, это то, что не видят другие. В узком смысле это система, позволяющая стабильно получать прибыль. В широком же смысле, как я считаю, это особый тип мышления трейдера – именно та пропасть отличающая 90% обывателей от 10% настоящей элиты.

В 60-х годах в Америке люди сделали миллионы долларов на обычных скользящих средних, в 80-е использование компьютеров давало неоспоримое преимущество. В наше время все сложнее и сложнее найти преимущество на рынках, которые становятся все более эффективными.

Хотя не все так плохо Читать далее…

Тестирование портфеля МТС и составная equity

Любой трейдер у кого больше одной системы наверняка задавался вопросом, о том, как его системы будут работать вместе. Следующий код позволяет складывать equity нескольких систем в одну и тестировать результат на доходность и просадку.

Дополнительные возможности

1. Можно добавить бенчмарк, и посмотреть как составная эквити ведет себя по сравнению с индексом.
2. Можно также рассчитать к-ты Шарпа, Альфа и Бета.
3. Для каждой системы можно задать свой вес при тестировании.

Читать далее…

В поисках edge часть 1 (Главные вопросы)

Нередко читая очередной форум или журнал по трейдингу, можно встретить непонятные выражения вроде «в этом методе мой эдж» или «никакого эджа здесь нет». Существует даже журнал: «Your Trading Edge».

Edge – (c англ.) переводится как пропасть, обрыв. Метафорически это та пропасть между людьми, которые зарабатывают и теми, кто теряет деньги на бирже. Любому трейдеру известно, что меньшинство выигрывает деньги у большинства. Но любой новичок Вам заявит, что именно он входит в эту самую элиту.

Очень люблю сравнивать трейдинг с бизнесом Читать далее…

Объем как индикатор сентимента

В книге Дорси про Крестики нолики, он высказывает такую мысль, что сентимент можно мониторить смотря как торгуются большие пакеты акций.
В моем понимании нам нужна тиковая история сделок, ставим фильтры на объем тика (например тики с объемом меньше 5000 (от балды взято) не берем в расчет), пакеты которые куплены выше цены предыдущей сделки – будем считать что большие дяди имеют желание купить, ниже ее – продать. Т.к. большие пакетики имеют тенденцию исполняться с проскальзыванием, в следствии чего нам не нужны будут данные бидов и асков, чтобы посмотреть по биду или аску была сделка.
На основе этого создать некий кумулятивный индикатор, бычьего и медвежьего объема. “Фундаментальная” идея этого метода, взята у Штедлмаера (Steidlmayer Peter J – создателя MP) – “долгосрочные игроки никогда не торгуют друг с другом в одно время и по одной цене.” Тем самым мы получаем некий индикатор сентимента с помощью объема.
Читать далее…

Цитата: Neo

Neo писал:

Если применительно к базару, то это совокупное намерение трейдерской публики.
Если сантимент положительный – можно с более высокой вероятностью ожидать те или иные действия от торгующей публики, если отрицательный – те же действия, только наоборот. Есть и индикаторы этой беды.
Что это дает практически? Дает возможность статистически оценить на какой стороне лучше находиться – на лонговой или на шортовой. Растет сантитмент на базаре, значит есть еще желающие драйвить цены вверх. Отчего-бы не постоять в лонге? Причем постоять в лонге не потому, что есть какие-то предположения (тьфу, прогнозы) о цене (нам это по большей части до фени), а лишь потому что не все еще вошли в позы и есть вероятность драйва вверх. Причем не не в каком-то далеком будущем, а сегодня, здесь и сейчас. Остается самая малость – не забывать принцип – если все на базаре правы, то лучше постоять напротив.

Читать далее…