Ставим ruin стоп-лосс

Как поставить стоп-лосс? В предыдущих постах я писал стопы нужно ставить таким образом чтобы они срабатывали только тогда когда рыночное движение выбивается из логики системы, и нам нужно срочно порезать лосей, т.к. ситуация может развиться неконтролируемым образом.

В принципе есть 2 подхода:
1. Оптимизировать уровень стопа-лосса, наиболее быстрый и простой. Но имеет недостатки (об этом далее)
2. Осознанно провести анализ сделок системы и выставить стоп-лосс.

Я за 2й метод, и вот почему: когда работает оптимизатор теряется связь (контроль) трейдера над системой, мы как бы получаем результат который принимаем на веру, хотя возможно оптимизатор выбрал например очень короткий стоп, а не длинный как мы хотели раньше. А это означает, что вся (!) система претерпела изменения. Но подходя к анализу сделок осознанно связь трейдера с системой не теряется, а даже наоборот укрепляется, т.к. трейдер извлекает дополнительную информацию о параметрах и поведении системы.

Для поиска места куда ставить стоп, достаточно визуального анализа…

Амиброкер дает возможность вывода в Excel результатов тестов (список сделок), напротив каждой сделки имеется параметр Profit и MAE/MFE, они то нам и нужны.

Нам необходимо посмотреть зависимость Profit от MAE для стоп-лоссов, и Profit от MFE для тейков. В том же excel элементарно строятся графики ScatterPlot, наподобие таких:


Выделенная область, как раз относится к тем уровням куда стоит ставить стоп, это те сделки которые практически после просадки не восстанавливаются, вот их как раз и нужно стопить. А также экстремальные сделки, на графике она одна в левом углу имеет координаты -4000 MAE -3200 Profit. От таких сделок как раз полезен ruin-stop.

Но это еще не все, подобные графики позволяют узнать более глубоко свою систему. Например, можно ясно увидеть что после определенного уровня просадки(MAE) вероятность выйти в прибыль у сделки катастрофически падает. После уровня -1400MAE у нас всего 4(!) прибыльных сделки. остальные в убыток. Или например, другой вариант, мы видим много трейдов, которые имели достаточно большой MAE и в дальнейшем выходили в плюс – это может свидетельствовать о том что у системы плохой тайминг.
Те же самые методы можно использовать для анализа Profit/MFE, только для тейк-профитов, но это другая история 😉

Можем ли мы использовать эту информацию, думаю можем? Как? – Решать каждому.

з.ы. Данные на графике – от системы из поста “Стопы коварны”, шкала соответственно в UnitSize пунктах.

Leave a comment