Шаблон торговой системы для Amibroker

В предыдущем посте были приведены доказательства преимуществ нормированного по волатильности сайза, называю его UnitSize, он считается как отношение константы K к некоему динамическому показателю волатильности рынка, я взял 10ти дневный ATR(). Важно понимать что 10 дневный считается именно на дневном таймфрейме, в т.ч. для внутридневных систем идет обращения к старшему фрейму, важно то чтобы для любого таймфрейма одного инструмента размер UnitSize был эквивалентен дневному!
Ниже “шапка” кода для Амиброкера которая идет для любой моей системы:

SetOption( "InitialEquity", 100000);
SetOption( "DisableRuinStop", True); 
SetOption( "AllowSameBarExit", True); 
SetOption( "ActivateStopsImmediately", True);
SetOption( "MinShares", 0.0001);
SetOption( "AllowPositionShrinking", True);
SetOption( "MinPosValue", 0);
SetOption( "MaxOpenPositions", 100); 
SetOption( "FuturesMode", True);
SetOption( "InterestRate", 0);
SetOption( "PriceBoundChecking", False);
SetOption( "AccountMargin", 100);
SetOption( "ReverseSignalForcesExit", False); 
SetTradeDelays(0,0,0,0);  

//Расчитываем UnitSize

TimeFrameSet(inDaily);

  UnitDaily = Nz(1000/ATR(10));

TimeFrameRestore();

UnitSize = TimeFrameExpand(UnitDaily, inDaily, expandFirst);

MarginDeposit = 1;

PositionSize = UnitSize * MarginDeposit;

SetBarsRequired(sbrAll,sbrAll); // Включаемвсебары


UPD. 8.09.2010 У некоторых людей получались нули на выходе при тестах с UnitSize, из-за того что подход позволяет использовать дробные лоты < 0, задайте в окне Information и настройках тестера поле RoundLotSize = 0

Теперь усложним задачу, хочу посмотреть как моя “супер система” из предыдущего поста отработает на индексе S&P500 (^GSPC:Yahoo). Опять же месячные доходности, обратите внимание на порядок цифр доходностей индекса РТС(см. предыдущий пост, последний рис.) и SP500 (5000;-5000).

Ну и пожалуй еще добавлю 10y TREASURY NOTE (^TNX:Yahoo) – порядок цифр тот же (5000;-5000). Для интереса можете на Yahoo прикинуть цены и волатильности каждого инструмента

Что это нам дает?
В итоге мы получили возможность сравнивать результаты систем на любом инструменте, это касается не только месячных доходностей но и Equity, Avg Profit и пр. показателей эффективности систем.
UnitSize – это фундамент System Development Framework который я использую, хочу отметить нормировка по волатильности не является особой методикой ММ, тут задача абсолютно прикладная – привести системы к общему знаменателю. А уже к нормированным результатам мы можем применять абсолютно любые схемы ММ.

Leave a comment