Python+Pandas для исследований рынка

Решил запостить небольшую сказку из чата, где я показал простую задачу: скачать котировки 2х рядов, объединить их и подготовить данные для последующей работы.

[16:59] Тема: скачка и формирование данных с помощью python+pandas
[17:00] Задача: скачать с сайта ММВБ данные по индексам РЕПО + ММВБ, объединить их, и подготовить для анализа
[17:00] Все лезим и качаем URL http://www.micex.ru/issrpc/marketdata/stock/index/history/by_ticker/index_history_MICEXEQRRON.csv?secid=MICEXEQRRON&lang=ru
[17:01] pandas это тоже может сделать, более того, он автоматом распарсит эту csv, и распознает дату/время, и сделает ее индексом.
[17:02] индекс может быть любым, в нашем случае это дата время
[17:03] шаг 1: качаем данные по РЕПО, и конвертим их в объект DataFrame

Selection_628

[17:04] DataFrame – это как таблица в БД, в нашем случае это временные ряды OHLC которые отдала нам биржа
[17:05] дальше, нам нужно переименовать наш DF, чтобы не было конфликта колонок CLOSE когда мы будем объединять их с индексом ММВБ

Selection_627

[17:07] шаг 2: качаем данные индекса ММВБ
[17:08] на сайте биржи эти данные с 1997 года, а индексы репо с 2006. Поэтому целесообразно часть данных до 2006 года убрать.

Selection_622

[17:09] Хотя при объединении 2х ДФ, Pandas мягко обойдет грабли, пропущенные данные будут заменены NaN.
[17:09] Мы просто сделали это для удобства
[17:09] дальше нам надо смержить 2 набора данных, и синхронизировать их по времени
[17:10] Синхронизация в pandas делается на лету, по значению df.index, т.к. у нас это дата-время, то все будет корректно выровнено по времени
[17:11] Шаг 3: приводим все в комфортный для понимания вид, и удаляем ненужные поля из ДФ

Selection_629

[17:12] дальше можно что-то начать анализировать
[17:13] вот наш готовый ДФ

Selection_625

[17:19] вот пример как посчитать MA, и построить отношение

Selection_626

Более подробно исходный код и результаты его работы можно посмотреть по ссылке:
http://nbviewer.ipython.org/4153430/

Рисерч выполнен с помощью IPython Notebook

Leave a comment