Простой способ визуализации Edge

Многие задаются вопросом: что такое Edge торговой системы и как его померить. Еще в 2010 году я описал алгоритм EdgeTest’a на основе алгоритмов монте-карло. Но буквально вчера, просматривая один блог, я поймал себя на мысли, что автор изобрел простой и гениально эффективный EdgeTest.

В этом посте MarketSci описывает одну стратегию. Но суть не в стратегии, а в представлении графика Equity, где есть 2 варианта развития событий: прирост капитала в моменты удержания позы, и во все другие дни.

30

Если система может извлекать из рынка неслучайную компоненту, фильтруя случайную, то скорее всего она обладает Edge. С другой стороны метод не формализуемый, но очень простой и элегантный.

Перенесено из старого блога

Leave a comment